Bollinger Bands Strategi Slik handler du Squeeze. Squeeze er en Bollinger Bands strategi du trenger å vite. I dag skal jeg diskutere en flott Bollinger Bands strategi Gjennom årene har jeg sett mange trading strategier komme og gå. Det som vanligvis skjer er en handel Strategien fungerer bra på spesifikke markedsforhold og blir svært populær. Når markedsforholdene endres virker strategien ikke lenger og erstattes raskt med en annen strategi som fungerer i dagens markedsforhold. Da John Bollinger introduserte Bollinger Bands-strategien for over 20 år siden Jeg var skeptisk til dens levetid, jeg trodde det ville vare kort tid og ville falme inn i solnedgangen som de mest populære handelsstrategier av tiden. Jeg må innrømme at jeg hadde galt, og Bollinger Bands ble en av de mest avhengige av tekniske indikatorer som ble noen gang opprettet. Hva er Bollinger Bands. For de av dere som ikke er kjent med Bollinger Bands, er det ganske enkelt en indikator. Du begynner med 20-dagers Si mple Flytte Gjennomsnitt av sluttkursene De øvre og nedre båndene angis deretter to standardavvik over og under dette bevegelige gjennomsnittet. Båndene beveger seg vekk fra det bevegelige gjennomsnittet når volatiliteten utvides og beveger seg mot det bevegelige gjennomsnittet når volatilitetskontrakter. Mange handlende lengder av flytte gjennomsnittet avhengig av tidsrammen de bruker. For dagens demonstrasjon vil vi stole på standardinnstillingene for å holde ting enkelt. Notat i dette eksemplet hvordan båndene utvides og kontrakt, avhengig av volatiliteten og handelsområdet for markedet. Legg merke til hvordan bandene dynamisk smal og bredere basert på dagens prishandlinger. Båndkontrakten og utvides basert på de daglige endringene i volatiliteten. Bollinger Band-Width. Det er en ekstra indikator som fungerer hånd i hånd med Bollinger Bands som mange handlende ikke gjør vet om. Det er faktisk en del av Bollinger Bands, men siden Bollinger Bands alltid er tegnet på kartet i stedet for under diagrammet, er det ingen logikk alt sted å sette denne indikatoren når du gjør formelen for de faktiske båndene. Indikatoren kalles Band-Bredde og det eneste formålet med denne indikatoren er å trekke ned båndverdien fra det øvre bandet. Notat i dette eksemplet hvordan båndbredden indikator gir lavere avlesninger når bandene er kontraherende og høyere avlesninger når bandene vokser. Bandbredden er en del av Bollinger Band Indicator. En Bollinger Bands-strategi fikk min oppmerksomhet. Jeg har brukt Bollinger Bands mange forskjellige måter gjennom årene med positive resultater En bestemt Bollinger Bands-strategi som jeg bruker når volatiliteten er avtagende i markedene, er Squeeze-inngangsstrategien. Det er veldig enkel strategi og fungerer veldig bra for aksjer, futures, utenlandsk valuta og råvarekontrakter. Squeeze-strategien er basert på ideen at en gang volatiliteten avtar i lengre perioder, skjer den motsatte reaksjonen typisk og volatiliteten utvides sterkt igjen. Når volatiliteten utvider markedene, Sually begynner å trene sterkt i en retning i en kort periode Klemmen begynner med båndbredden som gjør en 6 måneders lav Det spiller ingen rolle hva det egentlige tallet er fordi det er relativt bare det markedet du ønsker å handle og ingenting ellers. I dette eksemplet kan du se at IBM-lager når det laveste volatilitetsnivået i 6 måneder. Legg merke til hvordan prisen på aksjen knapt beveger seg da 6 måneders båndbredde er nådd. Dette er klokka for å begynne å se på markeder fordi 6 måneders lavbåndsbreddenivåer vanligvis går foran sterke retningsbestemte bevegelser. Merknad Den tette handelsomfanget på tiden Signalen blir generert. I dette eksemplet kan du se hvordan IBM lager bryter utenfor den øvre Bollinger Band umiddelbart etter aksjene Band - Bredde nivå nådd 6 måneders lavt. Dette er en svært vanlig forekomst, og en du bør begynne å se på for daglig. 6 måneders båndbredde lav er en god indikator som går foran sterk retningsmessig momentum. han øverste bandet oppstår rett etter at volatiliteten kommer til 6 måneders lav. Et annet eksempel. I dette eksemplet kan du se hvordan Apple-datamaskiner når det laveste båndbreddenivået i 6 måneder, og en dag senere bryter lageret utenfor øvre båndet. Dette er type oppsett du vil overvåke på daglig basis når du bruker båndbreddeindikatoren for Squeeze-oppsett. Apple oppnår laveste båndbreddeavlesning i 6 måneder. Notat hvordan båndbredden begynner å øke raskt etter å ha nådd 6 måneder lavt nivå Prisen på aksjen vil vanligvis begynne å bevege seg høyere innen noen få dager etter 6 måneders båndbredde low. Volatility and Momentum begynner å øke etter 6 måneders båndbredde Lavt. Saker å huske på. Squeeze er en av de enkleste og mest effektive metodene for å måle volatiliteten, ekspansjonen og sammentrekningen i markedet. Husk alltid at markedene går gjennom ulike sykluser, og når volatiliteten minker til en 6 måneders lav, oppstår en reversering vanligvis og volatiliteten begynner å gå opp igjen. Når volatilitet begynner å øke prisene, begynner vanligvis å bevege seg i en retning i en kort periode. Vinner deg best. Roger Scott Senior Trainer Market Geeks. Bruker Bollinger Band Bands for å måle Trender. Bollinger Bands er en av de mest populære tekniske indikatorene for handelsmenn i et finansmarked om investorer handler aksjer, obligasjoner eller valutakurs FX Mange handelsfolk bruker Bollinger Bands til å bestemme overkjøpte og oversolgte nivåer, og selger når en pris berører det øvre Bollinger Band og kjøper når det treffer det nedre Bollinger Band I utvalgsbaserte markeder , denne teknikken fungerer bra, da prisene går mellom de to bandene som baller som spretter av vegger av en racquetballbane. Bollinger Bands gir deg imidlertid ikke nøyaktig kjøp og salgssignaler. Det er her de mer spesifikke Bollinger Band-bandene kommer inn. La oss ta en titt. Problemet med Bollinger Bands. As John Bollinger var først å anerkjenne koder for bandene er bare at koder, ikke signaler A-tag av den øvre B ollinger Band er ikke i seg selv et selgesignal. Et merke av det nedre Bollinger Band er ikke i seg selv et kjøpssignal. Pris kan ofte og går i bandet. På disse markedene handler handelsmenn som kontinuerlig prøver å selge toppen eller kjøpe bunnen står overfor en uhyggelig serie stopper eller verre, et stadig større flytende tap som prisen beveger seg lenger og lenger bort fra den opprinnelige oppføringen. Kanskje en mer nyttig måte å handle med Bollinger Bands er å bruke dem til å måle trender til forstå hvorfor Bollinger Bands kan være et godt verktøy for denne oppgaven, vi må først spørre hva som er en trend. Trend som Deviance En standard clich i handel er at prisene varierer 80 av tiden. Som mange clichs inneholder denne en god mengde sannhet siden markedene for det meste konsoliderer seg som okser og bærer kamp for overlegenhet. Markedsutviklingene er sjeldne. Derfor handler de ikke nesten like enkelt som det ser ut. Å se på pris på denne måten, kan vi da definere trenden som avvik fra normområdet. Bollinger Band formel består av følgende. BOLU Øvre Bollinger Band BOLD Nedre Bollinger Band n Utjevning Periode m Antall Standard Avvik SD SD Standard Avvik over Siste n Perioder Typisk Pris TP HI LO CL 3 BOLU MA TP, nm SD TP, n BOLD MA TP, n BOLD MA TP, n - m SD TP, n. I kjernen måler Bollinger Bands avvik Dette er grunnen til at de kan være svært nyttige ved å diagnostisere trenden Ved å generere to sett med Bollinger Bands ett sett bruker parameteren 1 standardavvik og den andre bruker den typiske Innstilling av 2 standardavvik kan vi se på prisen på en helt ny måte. I diagrammet nedenfor ser vi at når priskanaler mellom de øvre Bollinger Bands 1 SD og 2 SD unna gjennomsnittet, er trenden oppe derfor kan vi definere den kanalen som kjøpssonen Omvendt, hvis priskanaler innenfor Bollinger Bands 1 SD og 2 SD, er det i selgesonen. Endelig, hvis prisen slingrer mellom 1 SD-bånd og 1 SD-bånd, er det i hovedsak i en nøytral tilstand, og vi kan si at det er i ingen manns land. En av otene hennes store fordeler med Bollinger Bands er at de tilpasser seg dynamisk til prisutvidende og kontraherende som volatiliteten øker og avtar. Derfor øker båndene naturlig og smal i synkronisering med prishandling, noe som skaper en meget nøyaktig trending konvolutt. Figur 1 Bollinger Band-kanaler viser trender. Kilden FXtrek Intellicharts. A Tool for Trend Traders og Faders. Having etablert grunnleggende regler for Bollinger Band-bånd, kan vi nå demonstrere hvordan dette tekniske verktøyet kan brukes av begge trendhandlere som forsøker å utnytte momentum og falme handelsmenn som liker å dra nytte av trenden utmattelse Tilbake til AUD USD-diagrammet ovenover, kan vi se hvordan trendhandlere vil posisjonere lenge når prisen går inn i kjøpesonen. De vil da kunne holde seg i trenden da Bollinger Band-bandene innkapsler mesteprisen av den massive oppgangen - move. What ville det logiske utgangspunktet være Svaret er forskjellig for hver enkelt trader, men en rimelig mulighet ville være å lukke th Jeg har lang handel hvis lyset ble rødt og mer enn 75 av kroppen var under kjøpesonen. Bruke 75-regelen er åpenbar siden prisfallet tydeligvis faller ut av trenden, men hvorfor insisterer på at lyset blir rødt. Årsaken til den andre betingelsen er å hindre at trendhandleren blir vinket ut av en trend med en rask bevisbevis til nedre siden som går tilbake til kjøpesonen ved slutten av handelsperioden. Merk hvordan i nærværende diagram handleren kan være med flytte for det meste av opptrenden som bare kommer ut når prisen begynner å konsolidere på toppen av det nye området. Farge 2 Bollinger Band-bånd inneholder pris action. Source FXtrek Intellicharts. Bollinger Band-bånd kan også være et verdifullt verktøy for handelsfolk som liker å utnytte trenden utmattelse ved å plukke turnen i pris Merk imidlertid at mottrenden handel krever langt større feilmarginer som trender vil ofte gjøre flere forsøk på videreføring før kapitulering. I diagrammet nedenfor ser vi at en bleknerhandler ved bruk av Bollinger Band-bandene vil det raskt kunne diagnostisere det første hintet av trendenes svakhet. Etter å ha sett prisene faller ut av trenderkanalen, kan faderen bestemme seg for å gjøre klassisk bruk av Bollinger Bands ved å kortslutte den neste taggen til det øvre Bollinger Band. Men hvor plassere stoppet Når du legger det rett over svinghøyde, vil det praktisk talt forsikre handelsmannen om en stopp-out, da prisen ofte gjør mange bevissteganger til toppen av serien, med kjøpere som prøver å forlenge trenden. Her er hvor volatilitetsegenskapen til Bollinger Bånd blir en enorm fordel for næringsdrivende Ved å måle bredden på nei s landsareal, som ganske enkelt er mellom 1 og 1 SD fra gjennomsnittet, kan næringsdrivende skape en rask og svært effektiv projeksjonssone som forhindrer ham fra å bli stoppet ut på markedet støy og likevel beskytte sin kapital hvis trenden virkelig gjenvinner sin momentum. Figur 3 Fade trading med Bollinger Band bands. Source FXtrek Intellicharts. The Bottom Line. As en av de mest populære tec hniske analyseindikatorer har Bollinger Bands blitt avgjørende for mange teknisk orienterte forhandlere. Ved å utvide sin funksjonalitet gjennom bruk av Bollinger Band-bånd, kan forhandlere oppnå et større nivå av analytisk sofistikering ved hjelp av dette enkle og elegante verktøyet for både trending og fading strategies.1 Et statistisk mål for spredningen av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En akt gikk den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til hvilken som helst jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit-sektoren. Det amerikanske presidium for arbeid. Den valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupi INR, den indiske valutaen Rupee består av 1.An første bud på et konkurs selskaps eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et basseng av bidders. Tales From The Trenches En Enkel Bollinger Band Strategy. Figure 1 viser at Intel bryter ned den nedre Bollinger Band og lukker under den 22. desember. Dette ga et klart signal om at aksjen var i oversolgt territorium. Vår enkle Bollinger Band-strategi krever en nær under nedre båndet etterfulgt av en umiddelbar kjøp neste dag. neste handelsdag var ikke før 26. desember, som er tidspunktet da handelsmenn ville gå inn i deres posisjoner. Dette viste seg å være en utmerket handel 26. desember markerte siste gang Intel skulle handle under nedre bånd Fra den dagen fremover, gikk Intel helt opp forbi det øvre Bollinger-bandet Dette er et lærebok eksempel på hva strategien er ute etter. Mens prisbevegelsen ikke var stor, tjener dette eksemplet til å fremheve vilkårene som strategien ser ut til å tjene på. For å se relatert lesing, se Profiting From The Squeeze . Eksempel 2 New York Stock Exchange NYX Et annet eksempel på et vellykket forsøk på å bruke denne strategien er funnet på diagrammet på New York Stock Exchange da den brøt den nedre Bollinger Ba nd 12. juni 2006.NYX var tydelig på oversold territorium Etter strategien, ville tekniske handelsfolk legge inn sine bestillingsordrer for NYX 13. juni NYX stengt under det nedre Bollinger Band for den andre dagen, noe som kan ha forårsaket noe bekymring blant markedsdeltakere , men dette ville være siste gang det stengte under underbåndet for resten av måneden. Dette er det ideelle scenariet som strategien ser ut til å fange. I figur 2 var salgstrykket ekstremt og mens Bollinger Bands justerer for dette 12. juni markerte den tyngste salget Å åpne en stilling 13. juni tillot handelsmenn å komme inn rett før omslaget. Eksempel 3 Yahoo Inc YHOO I et annet eksempel brøt Yahoo det nederste bandet 20. desember 2006 Strategien krevde en umiddelbar kjøp av lageret neste handelsdag. Bare i det forrige eksempelet, var det fortsatt å selge press på aksjen Mens alle andre solgte, kaller strategien et kjøp. Pause av det nedre Bollinger Band si gnaled en oversold tilstand som viste seg riktig, som Yahoo snart slått om 26. desember testet Yahoo igjen nedre bandet, men lukket ikke under det. Dette ville være den siste gangen Yahoo testet det nedre bandet da det marsjerte oppover mot overbandet . Riding the Band Downward Som vi alle vet, har alle strategier sine ulemper, og dette er definitivt ikke noe unntak. I de følgende eksemplene vil vi demonstrere begrensningene i denne strategien og hva som kan skje når ting ikke trer ut som planlagt. Når strategien er feil, bandene er fortsatt ødelagte, og du vil finne at prisen fortsetter å falle ettersom den rir bandet nedover. Prisen blir ikke så raskt som mulig, noe som kan føre til betydelige tap. I det lange løp er strategien ofte korrekt, men de fleste forhandlere vil ikke være i stand til å tåle nedgangene som kan oppstå før korreksjonen. Eksempel 4 Internasjonale forretningsmaskiner IBM For eksempel lukkede IBM under det nedre Bollinger-bandet på februar ary 26, 2007 Salget presset var tydelig på oversold territorium Strategien krevde et kjøp på aksjen neste handelsdag Som de forrige eksemplene var neste handelsdag en nedadgående dag, dette var litt uvanlig fordi salgstrykket forårsaket lageret gikk ned tungt Salget fortsatte godt forbi dagen aksjen ble kjøpt og aksjene fortsatte å lukke under underbåndet for de neste fire handelsdagene. Den 5. mars var salgstrykket forbi og aksjen vendte om og ledet tilbake mot midtbåndet. Dessverre ble skaden på dette tidspunktet gjort. Eksempel 5 Apple Computer Inc AAPL I et annet eksempel lukkede Apple under de nederste Bollinger-bandene 21. desember 2000. Strategien krever at Apple kjøper aksjer 22. desember Neste dag lagret aksjen til nedgangen. Salget presset fortsatte å ta aksjene ned der det slo en intradag lav på 76 77 mer enn 6 under oppføringen etter bare to dager fra da stillingen w Som inngått Til slutt ble oversolgt tilstand korrigert 27. desember, men for de fleste handelsmenn som ikke klarte å motstå en kortsiktig utbetaling på 6 i to dager, var denne korreksjonen liten komfort. Dette er tilfellet der salget fortsatte i møte med klart oversold territorium Under selgeringen var det ingen måte å vite når det ville ende. Hva vi lærte Strategien var riktig ved bruk av det nedre Bollinger Band for å markere oversolgte markedsforhold. Disse forholdene ble raskt korrigert da aksjene ledet tilbake mot midten Bollinger Band Det er imidlertid tidspunkter når strategien er riktig, men salgstrykket fortsetter. Under disse forholdene er det ingen måte å vite når salgstrykket vil ende. Derfor må en beskyttelse være på plass når beslutningen om å kjøpe har vært laget i NYX eksempelet klatret aksjen uberørt etter at den stengte under det nedre Bollinger Band en gang. Strategien fikk oss riktig inn i den handel. Men Apple og IBM var d ifferent fordi de ikke brøt nedre båndet og rebound I stedet forbød de seg til ytterligere salgstrykk og redde nedre båndet ned. Dette kan ofte være svært kostbart Til slutt vendte både Apple og IBM om og dette viste at strategien er riktig Den beste strategien for å beskytte oss mot en handel som vil fortsette å ri bandet lavere er å bruke stoppordre. Ved å undersøke disse handlingene har det blitt klart at et fempunktsstopp ville ha fått deg ut av de dårlige handler, men ville har fortsatt ikke fått deg ut av de som jobbet. For å lære mer, se Stop-Loss Order - Pass på at du bruker det. SUMMER Å kjøpe på pause i det nedre Bollinger Band er en enkel strategi som ofte fungerer. I alle scenarier pause i det nedre bandet var i oversolgt territorium Tidspunktet for handelen synes å være det største problemet Aksjer som bryter ned den nedre Bollinger Band og går inn i oversold territorium, står overfor tungt salgstrykk. Dette salgstrykket korrigeres vanligvis raskt. Når Dette trykket er ikke korrigert, aksjene fortsatte å lage nye nedturer og fortsette til oversold territorium For å effektivt bruke denne strategien er en god avslutningsstrategi i orden Stoppordreordninger er den beste måten å beskytte deg mot fra en lager som vil fortsette å ri Nedre båndet ned og lage nye nedganger. 1 Et statistisk mål for spredningen av avkastning for en gitt sikkerhet eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde handelsbanker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske arbeidsstyrken. Den valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen India Rupee består av 1. Et innledende bud på et konkursselskaps eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et basseng av tilbudsgivere.
No comments:
Post a Comment