Trailing-StopStop-Loss Combo fører til å vinne handler Online meglere tilbyr ulike typer ordrer designet for å beskytte investorer mot betydelige tap. Den mest brukte bestillingen er et stoppfall. men en annen type ordre bør vurderes: den etterfølgende stopp. Finn ut hvorfor trailing stopper raskt blir et solid verktøy for aktive handelsfolk. Stop-lossen En av de mest brukte metodene for å begrense mengden tap fra et fallende lager er å legge en stoppordre med megleren. Ved hjelp av denne bestillingen vil handelsmannen fastsette verdien basert på det maksimale tapet han eller hun er villig til å absorbere. Skulle den siste prisen falle under denne verdien, blir stoppet tap i en markedsordre og vil bli utløst. Når prisen faller under stoppnivået, blir stillingen stengt til gjeldende markedspris. som forhindrer ytterligere tap. Et tilbakestillende stopp og et vanlig stoppfall ser ut som de også gir beskyttelse av kapitalen din hvis en aksjekurs begynner å bevege seg mot deg, men det er der deres likheter slutter. Det bakre stoppet gir en klar fordel ved at den er mer fleksibel enn et fast stoppetap. Det er et attraktivt alternativ fordi det gjør det mulig for næringsdrivende å fortsette å beskytte sin kapital dersom prisen faller. Men så snart prisøkningen øker, slår den etterfølgende funksjonen inn, noe som muliggjør en eventuell beskyttelse av fortjeneste samtidig som risikoen for kapital reduseres. For bedre å forstå et etterfølgende stopp, kan vi vurdere at etterspørselen er enten en fast prosentandel på 5 eller et fast spredning på 35 cent. Uansett vil etterfølgende stopp følge dagene høyt med forhåndsdefinert beløp. Den viktige delen er at når den er satt, kan den ikke falle tilbake, og hvis den siste prisen faller lavere enn stopp-verdien, vil stoppet bli utløst. Likheter og forskjeller Hver gang ordet stopper vises i en ordre, vet du at handelsmannen spør megleren for å minimere risikoen for hans eller hennes handelskonto. Mens et vanlig stoppfall har en fast verdi og kan bli manuelt justert av forhandleren, skygger baksporet automatisk prisbevegelsen, etter at aksjene øker prishandlingen. Denne typen etterfølgende rekkefølge lar frittstående å se over mer enn en åpen stilling. Over en periode vil tilbakestillingsstoppet selvjustere seg, og bevege seg fra å minimere tap for å beskytte fortjenesten da prisen når nye høyder. Fordelene En av de største funksjonene i et etterfølgende stopp er at det gir deg mulighet til å spesifisere beløpet du er villig til å tape uten å begrense mengden av fortjeneste du vil ta. I tillegg er tilbakestillingsstopp tilgjengelig for aksjer, opsjoner og futures-utvekslinger som for tiden støtter en tradisjonell stop-loss-ordre. Arbeidet med en sluttkjøpspris 10 Siste pris på tidspunktet for innstilling Trailing Stopp 10.05 Trappbeløp 20 cents Umiddelbar Effektiv Stop-lossverdi 9,85 Hvis markedsprisen klatrer til 10,97, vil din trailing-stop-verdi også stige til 10,77. Hvis den siste prisen nå faller til 10,90, vil stoppverdien forbli intakt ved 10,77. Hvis prisen fortsetter å falle, denne gangen til 10,76, vil den trenge inn i ditt stoppnivå, umiddelbart utløse en markedsordre. Din bestilling vil bli levert basert på en siste pris på 10.76. Forutsatt at budprisen var 10,75 på den tiden, ville stillingen bli stengt på dette tidspunktet og prisen. Netto gevinst vil være 75 cent per aksje mindre provisjoner. Under en midlertidig prisdyp er det viktig at du ikke tilbakestiller tilbakestillingen din. Hvis du gjør det, kan ditt effektive stopptap ende opp lavere enn det du hadde forhandlet for. På samme måte er det anbefalt å reining i et bakoverstopptap når du ser momentum i toppene, spesielt når aksjen treffer en ny høyde. Ta en titt på vårt utvalg av aksjer over. Når den siste prisen treffer 10,80, vil en advarselspare trekke sitt bakstopp fra 20 cent til 11 cent. Dette gir en viss fleksibilitet i aksjekursbevegelsen samtidig som det sikres at stoppet utløses før en betydelig tilbaketrekking kan oppstå. En god aktiv aktør holder alltid muligheten til å lukke en stilling til enhver tid ved å sende inn en salgsordre på markedet. Bare vær sikker på å avbryte eventuelle stopper du har satt, eller du kan finne deg selv i en kort handel. Og ja, trailing stopper fungerer like bra på korte stillinger. Det beste av begge verdener En av de beste måtene å maksimere fordelene ved et stopp og et tradisjonelt stoppfall er å kombinere dem. Ja, du kan bruke begge, men det er viktig å merke seg at i utgangspunktet skal stoppet være dypere enn ditt vanlige stoppfall. Det er også viktig for næringsdrivende å alltid beregne maksimal risikotoleranse for hans eller hennes portefølje og deretter sette hovedstopptapet tilsvarende. Et eksempel på dette konseptet er å ha et stoppfall satt til 2 og den bakre stopp ved 2,5. Etter hvert som prisen øker, vil bakstoppet overgå det faste stoppet, noe som gjør det overflødig eller utdatert. Eventuelle ytterligere prisøkninger vil bety ytterligere minimering av potensielle tap med hver oppadgående pris tick. I utgangspunktet ble aksjen gitt en viss fleksibilitet med de forskudde verdiene, så det kunne etablere et nivå av støtte. Ved å gjøre dette kan du spore en aksjekursbevegelse uten å bli stoppet tidlig i spillet, og tillate noe kursvariasjon når aksjene finner støtte og momentum. Sørg for å avbryte det opprinnelige stoppet ditt når den stoppende stoppen overgår den. Den ekstra beskyttelsen her er at bakstoppet bare beveger seg opp. I løpet av markedstider vil den etterfølgende funksjonen konsekvent beregne stopputløserpunktet. I utgangspunktet, hvis prisen ikke endrer seg, vil heller ikke verdien av stoppet. Bruke tilbakestillingsstoppet på en aktiv handel Det er litt vanskeligere å bruke et stoppested på grunn av prisfluktuasjoner og volatiliteten til visse aksjer, spesielt i løpet av den første timen av dagen. Selvfølgelig er disse raske aksjene de som vil generere mest penger på kortest tid, og er vanligvis de aktive aktørene elsker å spille. Eksempel: Kjøpskurs 90,13 Antall aksjer 600 Stoppstopp 89,70 Første trappestopp 49 cent Second Trailing Stopp 40 cent Tredje trappstopp Stopp 25 cent Artikkel 50 er en klausul i EU-traktaten som skisserer trinnene et land må ta for å forlate EU . Britain. Beta er et mål for volatiliteten, eller systematisk risiko, av en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever at ATR (True True Range (ATR) Trailing Stops Trailing stopper normalt beregnes i forhold til sluttkurs: Beregn gjennomsnittlig True Range (ATR). Multipliker ATR med det valgte antallet i vårt tilfelle 3 x ATR. I en opp-trend trekker du tre x ATR fra sluttkurs og plott resultatet som stopp for dagen etter. Hvis prisen lukkes under ATR-stoppet, legger du til 3 x ATR til sluttpris for å spore en kort handel. Ellers fortsett å trekke 3 x ATR for hver påfølgende dag til pris reverserer under ATR-stoppet Vi har også bygget inn en sperremekanisme slik at ATR stopper ikke kan bevege seg lavere under en lang handel eller stige under en kort handel. HighLow-alternativet er litt annerledes: 3xATR trekkes fra den daglige High under en opp-trend og legges til den daglige Low under en down-trend. Gjennomsnittlig True Range Trailing stopp er langt mer flyktig enn stopper basert på bevegelige gjennomsnitt og er tilbøyelige til å piske deg inn og ut av stillinger bortsett fra hvor det er en sterk trend. Derfor er det viktig å bruke et trendfilter. Gjennomsnittlig True Range Trailing stopper er mer adaptive til varierende markedsforhold enn Prosent Trailing Stops, men oppnår liknende resultater når de brukes på aksjer som har blitt filtrert for en sterk trend. Original ATR og Volatility Stops har to store svakheter: Stopper beveger seg nedover under en opp-trend hvis gjennomsnittlig True Range utvides. Jeg er ubehagelig med dette: stopper bør bare bevege seg i retning av trenden. Stopp-og-bakover-mekanismen forutsetter at du bytter til en kort posisjon når den stoppes ut av en lang posisjon, og omvendt. Det som er like sannsynlig i et trend-system er at en handelsmann er stoppet tidlig, og deres neste oppføring er i samme retning som sin tidligere handel. Vi har introdusert en sperremekanisme (beskrevet ovenfor) for å løse den første svakheten. Den andre kan håndteres ved å bruke ATR-båndene. Gjennomgang Gjennomsnitt BRUKE EN FLYGGEMIDDEL AS TRAILING STOP En av de enkleste måtene å sette opp et stopp er å bruke et Moving Average (MA). Når prisen har flyttet tilstrekkelig utover det opprinnelige stoppet, og MA er over stoppet, kan du da begynne å bruke det som ditt etterfølgende stopp. Et forslag til hvordan du bruker det, er å kontinuerlig justere selgerstoppet ditt litt under det som hver prislinje er opprettet. Denne metoden har fordelen av å ta deg ut av en handel med fortjeneste, hvis prisen beveger seg raskt under gjennomsnittet før baren lukkes. Denne metoden har imidlertid ulempen ved å stoppe deg ut noen ganger for tidlig. Prisen vil noen ganger bare knapt dyppe under linjen, stoppe deg ut, og så dessverre gå i ønsket retning igjen. En måte å hjelpe på med å bli stoppet for tidlig, er å kreve at linjen lukkes under det bevegelige gjennomsnittet. Det betyr å vente til barenes periode er fullført (10 min. Stenger i eksemplet nedenfor). Selvfølgelig, som alt annet i handel, har dette også sine fordeler og ulemper. Denne metoden vil noen ganger holde deg i handelen lenger, men av og til vil prisen bevege seg raskt under gjennomsnittet før baren lukkes, og tar bort en god del av fortjenesten du hadde i handelen. Begge disse metodene, forresten, kan automatiseres ved hjelp av programmer som NinjaTrader eller TradeStation. Følgende diagram illustrerer bruken av et 10-årig simpelt glidende gjennomsnitt (SMA) som et tilbakestillingsstopp. Legg merke til hvordan det tillot handelskammeret å løpe til ettermiddagen når baren stengte under den. Heres et annet eksempel bruker nøyaktig samme 10-årige SMA. Prisen flyttet faktisk under MA, men lukket ikke under det, og forårsaket dermed ikke en utgang, hvis det var nødvendig med en nærme under MA. Denne metoden tillot handel å flytte høyere, før de stoppet ut en og en halv time senere. I dette eksemplet handel under, jeg ønsket å vise deg hvordan noen ganger en bestemt stopp stopp metode vil fungere og andre ganger vil det mislykkes i forhold til andre metoder. Dette diagrammet har igjen den samme 10-årige SMA. Denne gangen utgår handel med tap. En annen type trailing stopp, en volatilitet stopper, lar handel kjører veldig pent til hele slutten av dagen. Betyr dette å dumpe SMA og holde fast med volatilitetsstoppet. Selvfølgelig ikke, volatilitetsstoppet kommer til å fungere bra på noen handler som denne, og det kommer til å fungere grusomt på andre, akkurat som alle andre metoder. HVORDAN ER DE BESTE BEVIRKENDE AVERAGES TIL BRUK Det er ingen magi bak en bestemt type MA, og det er heller ikke noe spesielt nummer som skal brukes som periode. Et enkelt glidende gjennomsnitt vil fungere like godt over mange handler som et eksponentielt glidende gjennomsnitt. Det samme gjelder for et vektet glidende gjennomsnitt eller en annen type for den saks skyld. Hver vil utmerke seg på forskjellige tidspunkter. Du vet ikke før det er for sent som du burde ha brukt. så ikke over analysere dem. Det er bortkastet tid. Nedenfor vil du se nøyaktig samme diagram med nøyaktig samme indikatorer, bortsett fra denne gangen, endret jeg SMA-perioden til 15, i stedet for 10. Det holdt handelen til slutt og til god fortjeneste, akkurat som volatiliteten Stoppe. Betyr det at du skal bruke en 15 SMA i stedet for en 10 SMA. NEI Igjen, akkurat som før med forskjellige etterfølgende stoppmetoder, vil forskjellige perioder for gjennomsnittene ha sin dag i solen på forskjellige dager og forskjellige handler. Du vil imidlertid bruke litt sunn fornuft, men når du velger perioder for dine bevegelige gjennomsnitt. Som jeg har nevnt før, har du bare timer til å tjene penger på dagshandel, ikke dager. Velg perioder som gir mening for hva slags handler du gjør. For typen daghandler som jeg skriver om her, ville en 50-årig MA bare være fornuftig. Det ville ikke tillate deg å fange nok av fortjenesten som noen handler vil tilby. Og som i eksemplet nedenfor kan det føre til at du ikke bare gir opp mye gevinster, men også mister penger på en potensielt god handel. Oppgave med TSMA (Trailing Stop Moving Average) System Trading med TSMA (Trailing Stop Moving Average) System Jeg hadde jobbet med noen systemer og testet resultatene igjen. her er et annet slik eksperimentelt system. VENNLIGST IKKE TRADE DETTE SYSTEMET, SOM DETTE ER BEGRENSET TIL Å TESTE OG FORSLAG FOR Å Gjøre det bedre. Hva handler det om? Det er den enkleste formen for Moving Average system som ikke ser etter et kryss for å gå inn i butikken, men sammenligner nåværende siktens sluttkurs, og hvis dagens prishandel over MA så er det en Kjøp og hvis det kommer under MA da er det en selge. Jeg har sett mange MA-systemer, og det største problemet med dem er at de er for sakte i å forutsi endringen i trenden det meste da du kom til å vite at trenden har forandret seg for sent, og du er nærkomponert. Hva er strategien Få ut av den vinnende handel på et første tegn på reversering i trend og hold deg unna med kontanter. Slik fungerer det Du velger en MA-periode. standard er 21 (min favoritt Fibo-nivå og fungerer best i de fleste diagramperioder) Du velger en Shift-periode. å bestemme treningsstoppet (ideen hentet fra Nifty Technicals System) Kjøp oppsett: Gjeldende linje er tredje påfølgende linje over MA (periode) Kjøp Stopp: Siste N-stenger Lukk pris Selg oppsett: Gjeldende linje er tredje rad på rad over MA (periode) Selg Stopp: Siste N-stenger Lukk pris Tilbake testere Innstillinger System på Daily Chart of Nifty Futures Sist redigert av findvikas 22. februar 2010 kl 12:26. Seksjon BEGIN (quotTSMA Systemquot) SetChartOptions (0, chartShowArrowschartShowDates) SetChartBkGradientFill (colorWhite, colorRose, colorYellow) N (Tittel StrFormat (quotVikass Trailing Stop MA System - - nOpen g, nHigh g, nLow g, nClose g (.1f) , H, L, C, SelectedValue (ROC (C, 1)))) M1 MA (C, Param (quotMAquot, 21,1)) shiftStop Param (quotShift Stopquot, 3) Kjøp (C gt M1) OG C, -1) gt M1) OG (Ref (C, -2) gt M1) BuyStop Kjøp og CltRef (C, - shiftStop) Selg (C lt M1) OG (Ref (C, -1) lt M1) OG Ref (C, -2) lt M1) Selg Stopp Selg og CgtRef (C, - shiftStop) Plot (M1, kvoteMovende Averagequot, colorTeal, styleThick) Plot (Ref (C, -1), quotePrevious Closequot, colorRed, styleNoDraw) Plot Ref (C, -2), quotP2P Closequot, colorRed, styleNoDraw styleNoDraw) Plot (Ref (C, - shiftStop), quoteStop Lossquot, colorRed, styleDashed styleThick styleNoDraw) Kjøp ExRem (Kjøp, Selg) Selg ExRem (Selg, Kjøp) BuyStop ExRem (BuyStop, SellStop) SellStop ExRem (SellStop, BuyStop) Kort Selg CoverBuy ChartStyle StyleCandle StyleThic k styleNoTitle - OK, lar vi plotte signalene ved hjelp av piler PlotShapes (IIf (Kjøp, shapeSquare, shapeNone), colorGreen, 0, L, Offset-20) PlotShapes (IIf (Kjøp, shapeSquare, shapeNone), colorLime, 0, L, Offset-30) PlotShapes (IIf (Sell, shapeSquare, shapeNone), colorRed, 0, H, Offset20) PlotShapes (IIf (Kjøp, formUpArrow, formNone), colorWhite, 0, L, Offset-25) formSquare, formNone), colorOrange, 0, H, Offset30) PlotShapes (IIf (Sælg, shapeDownArrow, shapeNone), colorWhite, 0, H, Offset-25) PlotShapes (IIf (BuyStop, shapeUpArrow, shapeNone), colorGreen, 0, L , Offset-10) PlotShapes (IIf (SellStop, shapeDownArrow, shapeNone), colorRed, 0, H, Offset-10) FORKLARING KODE STARTER HER backColor IIf (Kjøp, colorGreen, colorRed) Filter Kjøp ELLER Selg SetOption (quotNoDefaultColumnsquot, True) AddTextColumn (Name (), quotScripquot, 1.2, colorWhite, backColor, 80) AddColumn (DateTime (), quotDatequot, formatDateTime, colorWhite, backColor, 120) AddColumn (IIf (Kjøp, 66, 83), quotSignalquot, formatChar, colorWhite, ba cKColor, 50) AddColumn (C, quotTrade Pricequot, 1,2, colorWhite, backColor, 80) AddColumn (Ref (C, - shiftStop), quotStopquot, 1.2, colorWhite, backColor, 80) EXPLORATION CODE ENDER HER 24. februar 2010 klokken 08:55. Re: Trading med TSMA (Trailing Stop Moving Average) System Tilbake testing Resultater Vanlige parametere for alle test: Periode: 1. september 2008 - 19. februar 2010 Intervall: Daglig Initial Capital: 10,000 MA Periode: 21 Shift Stop: 3 Trade On Current Barer Lukk pris: Forutsatt at handelen utføres 15:00 Nifty Current Month Futures Sist endret av findvikas 22. februar 2010 klokken 12:04. Re: Trading med TSMA (Trailing Stop Moving Average) System Ikke alle aksjer MÅ utføre lignende med hvilket som helst system og på samme måte var jeg i stand til å identifisere disse få aksjene som utførte altfor godt med dette systemet. Jeg vil spore disse aksjene for noen daglige utløsere og se hvordan de utfører. ABAN. NS ADLABSFILM. NS ANDHRABAN. NS ANSALINFR. NS AUROPHARM. NS BAJAJHIND. NS BALRAMCHI. NS BHUSANSTL. NS BOMDYEING. NS CENTRALBK. NS CHENNPETR. NS CMC. NS CUMMINSIN. NS GUJALKALI. NS HAVELLS. NS HDIL. NS HINDZINC. NS INDUSINDB. NS IVRPRIME. NS JETAIRWAY. NS JPHYDRO. NS KESORAMIN. NS LAXMIMACH. NS MAHSEAMLE. NS MPHASIS. NS NATIONALU. NS NDTV. NS NUCLEUS. NS ORCHIDCHE. NS PATELENG. NS PATNI. NS PENINLAND. NS REDINGTON. NS RELCAPITA. NS SHREECEM. NS STAR. NS STRTECH. NS SUZLON. NS TATAMOTOR. NS TATASTEEL. NS UNITECH. NS WELGUJ. NS WIPRO. NS Alle av dem ga over 100 retur. Noen av dem ga 300-500, mens 1 lager ga stor 800 returnering. Senest redigert av findvikas 22. februar 2010 kl 07:45.
No comments:
Post a Comment